Per preparare i cordon bleu di melanzane iniziare a tagliare fette le melanzane dello spessore di circa 1cm, tagliare il formaggio a pezzetti e ricavare dei dischi di prosciutto cotto grandi quanto le fette di melanzane.
A questo punto, comporre i cordon bleu, disporre una fetta di prosciutto e un pochino di formaggio su metà delle melanzane.
Andare a chiudere i cordon bleu con un'altra fetta di melanzana, in modo da formare una sorta di panino.
In una ciotola, sbattere le uova assieme al latte e insaporire con sale e pepe.
In un'altra ciotola versare il pane grattugiato e immergere il panino di melanzane prima nella ciotola con le uova e successivamente nella ciotola del pangrattato.
Disporre i cordon bleu di melanzane su una piastra da forno e irrorare con un filo d'olio.
Infornare e cuocere in forno già caldo a 200°C per circa 25-30 minuti, rigirandoli a metà cottura.